如果你想在市场中开发一个交易或者投资系统，那么在开始开发之前，应该先确切地知道自己想实现什么样的目标。除非你知道了你自己想要去哪，否则你永远到不了那个地方。如果没有任何想法要让系统做些什么，怎么可能开发出来一个系统呢？目标确定了，才能知道利用这个系统目标是否能够实现。
不同的人有不同的投资目标，我们需要认真思考一下自己的目标，如果这个做到了，那就意味着我们奠定了成功交易或者成功投资的基础。然而现实中，这些基础的建立是很少有人会去关心的。人们的目标只是赚钱，但是很多人不会去把这个赚钱目标进一步细化，比如每个月赚多少钱，要投入多少以赚取多少等。事实上，请记住，仔细考虑自己的投资目标应该占开发一个交易系统任务的50%。
“从真正意义上来说，投机需要预测。”
——理查德·D·威科夫
设置是指采取其他行动前必须具备的条件，它是任何系统中入市和离市的一个基本方面。对于个人投资者常用的设置包括投入的资金、风险承受程度等等。
市场中大部分有关投资和交易的书籍，除了大谈“设置”这一话题之外就没有别的什么实质性内容。其实，虽然设置是系统中很多部分的基础，但是设置是系统中最不重要的部分之一，它只占你交易系统的10%或者更少。
该出手时就出手——时机的选择：
“总想避开错误会使人变得愚蠢，而要绝对正确则说明你已过时。”
——罗伯特·清崎
大多数人认为，入市的基本目的是在于提高你在市场中的时机选择能力，从而增加系统的可靠性。撒普认为有95%甚至更多想设计适合自己交易系统的人都只是想找到一个“好的”入市信号。事实上，要想在市场交易中赚到钱，不仅要有好的入市技术，其他方面的要求也非常重要。对于让自己的系统能够赚到钱，入市的技术只占很小的部分。然而，虽然小，我们还是应该花费一定精力去寻找一个有利时机让自己入市，从而让自己有机会实现自己的目标。
怎样寻找有利时机入市呢？
一种方法是利用可靠性。可靠性是成功投资六因素之一，意思是成功的投资时间占总时间的比率。
另一种方法是利用R乘数。此时大可不必去关注可靠性，而去寻找可以带给你好R乘数交易的入市信号即可。一次交易的风险回报率称为一个“R乘数”，它仅是初始风险的一个表示符号。R乘数的计算方法：在市场上进行交易时，用自己所赚的钱除以为了这次交易而投入的钱即可。举个例子：如果一个人冒险投资了500美元而获得了1000美元的收益，那么它的R乘数就是3。
作为一名成功的交易商或者投资者，一定要学会“潜随”。意思是一直关注市场，一直等待，等待真正正确的时刻到来才去进入交易，这时的风险是最小化的。打个比方，猎豹是世界上跑得最快的动物，尽管它可以跑得非常快，但它并不需要这样做。相反，猎豹会一直等到一只虚弱的、瘸了的、年幼的或者年老的动物靠近了才去行动。它要是这样做了，只需要消耗很少的能量就能进行一次毫不费力的杀戮。猎豹的这种捕猎方法运用到投资中，就可以成为入市的技巧，即入市不要盲目，要等到合适的时机，让自己以最小的风险获取最大的利益。
“保护性止损就像是红灯，你可以冲过去，但这么做并不英明！如果你去冲上的时候闯过了每一次红灯，那么就可能无法快速或者安全地到达目的地。”
——理查德·哈丁
离市，就是说卖空手中的资产，让虚拟的资产变成现实的货币。离市主要有两种情况：止损离市和获利离市。
止损离市，即停止损失，抛出手中的资产。如果我们的一次交易失败了，我们离市会减少自己的损失。举个例子，如果现在某股票2美元每股，我买进100股，第二天跌到1美元每股，此时防止以后继续下跌，赔得更多，我可以选择马上出手，从而让自己200美元的投资能收回100美元。至于此时离市正确不正确，就另当别论了。也许此时是谷底，那么这个离市决策是不正确的，也许谷底的价格不会停留太久，未来不久会有大幅度的提升。也许未来会继续下跌，那么此时离市就是正确的了。
止损离市是非常重要的。如果想成为一个赚钱的交易商或者投资者，学会如何从亏损的交易中逃离出来是十分关键的。大部分人考虑的大部分全是设置或者入市方面，但是只会入市即使赚了钱也是虚拟的，并不知道股票价格又会低下来。只有掌握了离市和对持有的头寸进行适当调整的方法，并作出正确的决策，自己才能真的赚钱。
上面说过要学会“逃离”，就像是一座大楼起火了，人们要想逃生就要掌握正确的逃生技巧，否则，不仅不能让自己脱离险境，反而提高了死亡的风险。当股价下降时，一定要考虑到是什么原因导致下降的。如果是国际上金融局势的影响，从而整个大盘下降，那么自己的股价十有八九会有同样的遭遇。比如2008年，受经济危机的影响，美国股市迅速步入了熊市，中国的股市也深受影响。如果你的股票在此时贬值了，那你应该怎么样呢？首先，要知道这是国际经济形势的影响，而且有关信息认为这些萧条会持续一段时间，所以你应该心中有数：股价不可能在很短时间内升起来。
可以卖吗？但是通过分析知道，经济周期告诉我们经济跌入了低谷，所以在不久的将来会好起来，如果自己的钱赔得太多，那么现在能做的就是放在手里等待。但如果价格的降低是由于你的股票选择有问题，这个公司正经历着破产和重组，如果收购它的是一个经营状况比较良好的公司，于是请你耐心等待机会的到来。如果一些人不想让自己的钱长期套牢在股市中，这就为他们提出了高要求，那就是在金融风暴席卷全球之际，美国的相关报道已经证明了次贷危机初露端倪，那么你要学着预测出中国股市在经济全球化的带动下早晚会受到影响。成功的投资者会在众多人意识到问题之前就可能预料到，这个才是一切投资最为重要的事情。
获利离市，即如果我们的一次交易成功了，防止未来股票价格跌落，我们也可以抛出股票选择离市，从而让自己获得的利益不会降低。解释一下，同样是上个例子中的那种股票，以2美元每股的价格买进了100股，可喜的是，第二天，每股涨到3美元了，现在如果离市，那我200美元的投资可以换来100美元的投资回报。同样，此时离市对不对又需要另当别论了。如果认为这个股票未来可以继续上涨，那现在就持在手里，不要离市。如果认为股票已经涨到顶点了，未来的价格肯定会低于3美元的，那现在离市是最好的选择了。
离市虽然有两层意思，对于获利后离市，如果选择时机不对，顶多让自己少赚点钱，但总的来说投资还是有回报的。对于亏损时选择离市，这个就非常重要了，因为它涉及不要让自己的钱赔得太多。
在讲述止损获利这个黄金法则前，让我们先听一个故事。撒普在1996年夏天的一次研讨会上，发现一位参加者当时特别沮丧，以至于几乎无法集中注意力听讲。这是因他最近股市亏损惨重。1996年上半年，这个人的基奥账户从400000美元涨到了1300000美元。然而不久，这个人账户中的大量股票价格都发生了戏剧性的下跌，竟达70%。其中有一只股票从每股200多美元下跌到了只有每股50美元。最后他亏本抛出。可是该股票后来又涨到了60美元。这个人意识到了，自己是在最低点抛出股票的。这个人到底应该怎么选择离市的最佳时机呢？
这种事情会发生在一些人身上。人们有时带着一些非常热门的入市技巧进入市场，但是他们一旦手中持有一些资产后，就不知道该什么时候抛出或者怎么样抛出了，有时这些所谓的技巧并不好使了。其实，离市，不管是为了放弃一种亏损的股票还是为了赚钱，都是在市场中想赚钱的关键。从而我们可以探讨一下交易的“黄金规则”——止损获利。
如何离市是设计自己系统的一个必备部分，如果我们并不知道如何离市，那么交易系统根本就不存在。最糟糕的一种离市，就是保护资本的离市，也是我上面所提到的亏损后的离市，也应该是可以事先确定的。另外，获利时也应该学会离市，这样才能让自己的资本规模越来越大。还有一点希望大家要注意，那就是切忌“贪”。眼看着自己的股票价值在上涨，不要为了赚更多的钱而不忍卖出股票，当自己心中的那个最高价格点已经到来后，就要学会“放手”。
